SAS貴得有道理

今日，我跟新同事Janice去聽SAS的seminar，主要講述forecasting server 的 functions.


我發覺這套software都幾厲害．你只需要input data入去，便自動fit入所有SAS的內置models(有60多個).　它還會幫你找出最好的model，由最好排到最差．可按公司和周圍環境因素而作出修改．一條time series(指data)，SAS可以拆開seasonal, cycle 和irregular 等series，讓你可以更加了解forecast 出來的result．以前，我寫ARIMA model 的program時，要死背SAS language，又要逐個order試．好似SQL, C++那樣．如果太耐沒有用，很快便忘記SAS language怎樣寫．現在，forecasting server 已經set好所有東西．按幾個buttons，program 自動找出best fit order，好方便！此外，在database中，missing data 是見怪不怪的事．Programmer 要處理這問題都幾頭癢，但SAS可以自動detect，以statistical方法，自動fill in！ 它有那麼多好的，又方便的functions，賣得貴都有其原因．

之前，他們為吸引用家來seminar，說會用SAS去predict恆生指數的走勢．終於在臨完場前15分鐘做這demo．那個講者不知有心，還是不懂，竟然直接把指數倒入model去計．出來的error有2點幾%，好似好細．但看看它的absolute error有成290幾點，即是說有正負290幾點的誤差，波幅好大囉！其實，做過finance analysis的人都知要用log return，即是log(今日指數)-log(昨天指數)．還以為他會有什麼驚天動地的result出來...唉！好失望啊！不過說真的，私伙珍藏又怎會show出來給你看呀...留著自己用啦！